预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式？是(shì)期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格的(de)。关于预期收益率计算公式以及股票预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资组合的(de)预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式，证券组合预(yù)期收益率计算公式，债券(quàn)预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式，投资(zī)预期收益(yì)率计算公式等问(wèn)题，小(xiǎo)编将(jiāng)为(wèi)你整理以下的知识答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为期望收益率的(de)。

　　是指在不确(què)定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产未来可实(shí)现的(de)收益率。对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)大多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低(dī)公司的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部(bù)分(fēn)投资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市(shì)场风(fēng)险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用(yòng)的(de)是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行的(de)还有后来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设(shè)是投资(zī)者会利用套(tào)利的机会获利，既如果两(liǎng)个(gè)投资组(zǔ)合面临同样(yàng)的(de)风险但提(tí)供(gōng)不同的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，投资者(zhě)会选择拥有较高预期收益率的投资(zī)组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本(běn)资产定(dìng)价模(mó)型为基础，结合(hé)套(tào)利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市(shì)场投资组合的方差(chà)

　　市场投资组合与其(qí)自身(shēn)的协方差就是市场投资(zī)组合的方差，因此市(shì)场投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平均(jūn)资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资(zī)组合(hé)中，可能会有个别资产的收益(yì)率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这项资产的投资(zī)回报率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避(bì)免这样的投(tóu)资(zī)项目，除非你已经很好到做到(dào)分(fēn)散(sàn)化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西收益(yì)率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资者将其资产从无(wú)风险(xiǎn)投资转移到一个(gè)平均的风险投资时所需要的(de)额外(wài)收益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的预期收益(yì)率减去无风险投(tóu)资(zī)的收益率(lǜ)的(de)差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要(yào)大于1才有(yǒu)意义(yì)，否则说明你的投资组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府长期债券的年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结(jié)合国民(mín)生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一(yī)个好的(de)选择。

预期(qī)收益率和无风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)有什么(me)区别

　　预期(qī)收益率也称为 期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可 实现 的(de)收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期(qī)债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至(zhì)今大多(duō)数(shù)公(gōng)司采用的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降(jiàng)低(dī)公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场(chǎng)风(fēng)险 和(hé)收(shōu)益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是 资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他(tā)们的(de)资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为期望(wàng)收益率(lǜ)，是(shì)指(zhǐ)在不(bù)确(què)定(dìng)的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来(lái)可(kě)实(shí)现的收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收益率的(de)公式(shì)为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益(yì)率是怎(zěn)么算(suàn)出来(lái)的 逾期年化预期(qī)收益率是指投资期限为一年(nián)所获(huò)的预期(qī)预期收益(yì)率(lǜ)，也是将当前预期收益率换算成年预期收益率的一(yī)种计(jì)算方法(fǎ)，计算公式为：年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收(shōu)益=投资金额×预期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一个投资(zī)期(qī)限为30的理财产品，该产品的预期年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那(nà)么(me)你可(kě)获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那(nà)么预期预(yù)期收益的计算(suàn)方式会(huì)更简单：预期(qī)年化预期收(shōu)益(yì)=本金×预(yù)期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什(shén)么意思

　　在实际(jì)投(tóu)资过(guò)程中，七(qī)日年化预(yù)期收(shōu)益率也是经常(cháng)遇到的一(yī)个概念(niàn)，七日年化预(yù)期收(shōu)益率是指将(jiāng)7日(rì)的平(píng)均(jūn)预期收益水(shuǐ)平换算成年化率后得(dé)出的(de)预期收益率，常用于货(huò)币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年(nián)化预期收益率，但(dàn)可用于参考该(gāi)理财(cái)产(chǎn)品的盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收益率越(yuè)高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品，预期(qī)预期收益率(lǜ)往往(wǎng)也(yě)越(yuè)高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来(lái)的的内容(róng)，希望对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示，理财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式(shì)？是期(qī)望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于预(yù)期收益(yì)率计算公式以(yǐ)及(jí)股(gǔ)票(中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西piào)预期收(shōu)益率计算公式，投资(zī)组合的预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，证券组合预(yù)期收益率计算(suàn)公式，债(zhài)券预期收益率计算(suàn)公式，投资预期收益率计算公式等问题(tí)，小编将为(wèi)你整理以下的知识答案：

预(yù)期(qī)收益(yì)率是什么

　　预期收(shōu)益(yì)率也(yě)称为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实现的(de)收益率。对(duì)于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投(tóu)资对降低公司的(de)特有风险有好(hǎo)处(chù)，但大部(bù)分(fēn)投资(zī)者仍(réng)然将他(tā)们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。

期(qī)望收(shōu)益率的计算公(gōng)式

　　期望(wàng)收益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格-期(qī)初价格(gé)+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今大多(duō)数公司采用(yòng)的(de)是资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的还有后来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用套利的(de)机会获利，既如果两(liǎng)个投(tóu)资组合(hé)面临(lín)同样的(de)风险但提供(gōng)不同的预(yù)期(qī)收益率，投资者会选(xuǎn)择(zé)拥有较高预(yù)期(qī)收益率的投(tóu)资组合，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们(men)主要以(yǐ)资本资产定(dìng)价模型(xíng)为基础，结合套利定(dìng)价模型来(lái)计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合(hé)的协方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市(shì)场(chǎng)投资组合与其自身的协方差(chà)就是(shì)市(shì)场投资组合(hé)的方差，因此市场投资组合的β值永远等(děng)于1，风险大(dà)于(yú)平(píng)均资(zī)产的(de)投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的(de)是，在投资(zī)组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明(míng)，这项资产的(de)投(tóu)资回报率会(huì)小于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样的投(tóu)资(zī)项目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确定(dìng)一个(gè)可(kě)接受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产(chǎn)从无风险投资转移到一个(gè)平均的风险投资时所需(xū)要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是(shì)你(nǐ)投资组合(hé)的(de)预期收益率减去无风险(xiǎn)投资(zī)的收(shōu)益(yì)率的差额(é)。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于(yú)1才有(yǒu)意义(yì)，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的(de)风(fēng)险溢酬就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一般是以政府长期债券(quàn)的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在美国等发(fā)达市(shì)场(chǎng)，有完善(shàn)的股票市场作为(wèi)参考依据(jù)。

　　就目前(qián)我(wǒ)国的情况，从股票市(shì)场尚难得出一个合适的结(jié)论，结合国(guó)民生产总值的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预(yù)期收益(yì)率和无风险收益(yì)率(lǜ)有什么区别

　　预(yù)期收益(yì)率也称为(wèi) 期(qī)望收益率，是指在不确(què)定(dìng)的条件下，预测的某资产未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年(nián)利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司采用的是(shì) 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资(zī)产集(jí)中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场风险(xiǎn) 和收(shōu)益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公(gōng)司采用的是(shì) 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望收益率，是指在不确(què)定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可实(shí)现(xiàn)的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产i的(de)预(yù)期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组(zǔ)合的预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么(me)算出(chū)来的(de) 逾期年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是指投(tóu)资期限为一年(nián)所获(huò)的(de)预期预期收益率(lǜ)，也是将当前(qián)预期收益率换算(suàn)成年预(yù)期收(shōu)益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资(zī)内预(yù)期收益(yì)/本(běn)金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金额×预期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)×投资(zī)期限/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万元购买了一个投资期限为(wèi)30的理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，该产(chǎn)品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那(nà)么(me)你可获得(dé)的(de)预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期收益的(de)计算方式会(huì)更简单：预期年化预期收益(yì)=本(běn)金×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么意思

　　在(zài)实(shí)际投资过(guò)程中，七日年化预(yù)期收益率也是经常遇(yù)到的一(yī)个概念，七日年化(huà)预期收益率(lǜ)是(shì)指将7日的平(píng)均预(yù)期收益水平换算成年化率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)往往都(dōu)是浮(fú)动的(de)，不代表未来(lái)的年化预期收益率，但(dàn)可用于参考该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化预期收益(yì)率越高的产(chǎn)品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预(yù)期预(yù)期收(shōu)益率往往也越高(gāo)。

　　以上关(guān)于预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是怎么算出(chū)来的(de)的内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

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